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日期:2019-07-05 发布者:admin 来源:互联网 访问量:665
概述马丁格尔是一套众所周知的交易系统。 它有许多优点:易于使用,无需使用严苛的止损,这减少了心理压力,用户需要投入的交易时间相对较短。 当然,该系统也有巨大的缺点。 它们当中最严重的是将整个存款亏空的概率很高。 如果您决定使用马丁格尔技术进行交易,则必须考虑这一事实。 这意味着您应该限制平均持仓操作的最大数量。 经典马丁格尔策略的基础根据经典马丁格尔系统,如果前一笔成交以亏损平仓,那么下一笔成交的交易量应该加倍。 在此情况下,翻倍交易量的成交利润可以弥补之前的亏损。 该系统建立在您最终会走大运的梦想。 即使行情没有逆转至预期的方向,您也可以从调整中受益。 从这一观点出发,依据概率,这个策略应该可行。 在这种形式下,马丁格尔可与任意交易系统结合使用。 例如,在基于价位的交易中,您可以在一笔亏损交易后开立一笔翻倍成交量的交易。 甚或,由于在价位交易中止盈通常是止损的三倍或更多倍,因此您不必在每笔亏损后增加成交量。 可以在两三次亏损之后再这样做,或者成交量可以乘以 1.1 或任何其它优选值而非倍增。 该策略的主要思路是由此产生的最终利润应该完全弥补之面的连串亏损。 马丁格尔也可用来增加部分持仓的仓量。 起初,我们以较小成交量开仓。 如果价格向逆反方向迈进,我们将剩余交易量分成一笔或多笔成交开仓,从而得到较低的平均价格。 至于持仓,如果行情走势与您的初始持仓相反,则马丁格尔可在同一方向上以相同或递增的交易量附加开仓。 在本文中将讨论这种类型的马丁格尔。 例如,如果您开立一笔多头持仓且行情开始下跌,那么您无需将这笔持位平仓,而是开立另一笔多头持仓 - 这次会在更好的价位开仓。 如果行情继续下跌,可在新的更好价位开立另一笔多头持仓。 连续开仓,直到价格转向正确的方向,或达到您设置的确定最大持仓数。 根据经典马丁格尔技术,每次应以双倍交易量开新仓。 但这并无必要。 如果您使用双倍交易量,只要价格开始向有利方向移动,您就可以更快地达成所有持仓的总盈利目标。 在这种情况下,您不必等到价格达到第一笔开仓时的价位即可盈利。 因此,即便只是价格调整,也可以弥补所有仓位的亏损,而无需行情完全逆转。 此外,您可以持有先前开立的仓位,或将之平仓。 不过,如果您决定平仓,新仓位必须增加交易量。
马丁格尔会运作吗?
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步数 |
手数 |
毛亏损 |
盈利, 1 比 1 |
---|---|---|---|
1 |
1 |
-1 $ |
1 $ |
2 | 1 |
-3 $ |
1 $ |
3 | 2 |
-7 $ |
1 $ |
4 | 4 |
-15 $ |
1 $ |
5 | 8 |
-31 $ |
1 $ |
6 | 16 |
-63 $ |
1 $ |
7 | 32 |
- 127 $ |
1 $ |
此为最小手数的几何级数,相对于起始手数的必须加仓买入。 在第 7 步,我们的亏损超过可盈利 127 倍。 如您所见,使用经典马丁格尔会导致资金彻底亏空。
如果我们将止盈设置为止损大小的 2、3 倍或更多倍数,则后续成交的交易量可以小得多,因此整个交易链上的总损失将会减少。 不过,这令我们不能从调整中盈利。 在这种情况下,我们不得不等待行情逆转,这在某些情况下可能不会发生。
例如,如果止盈是止损的两倍,我们考察必要的最小交易量。
步数 |
手数 |
毛亏损 |
盈利, 2 比 1 |
---|---|---|---|
1 |
1 |
-1 $ |
2 $ |
2 | 1 |
-3 $ |
3 $ |
3 | 1 |
-6 $ |
3 $ |
4 | 1 |
-10 $ |
2 $ |
5 |
2 |
-16 $ |
2 $ |
6 | 3 |
-25 $ |
2 $ |
7 | 4 |
-38 $ |
1 $ |
差异是惊人的。 我们得到一个小得多的比例 38 比 2(均摊),替代了 127 比 1。 然而,在这种情况下,触发止损的可能性更高。
如果止盈比止损大 3 倍,则总利润进一步减少,约等于 29 比 4。
步数 |
手数 |
毛亏损 |
盈利, 3 比 1 |
---|---|---|---|
1 |
1 |
-1 $ |
3 $ |
2 | 1 |
-3 $ |
5 $ |
3 | 1 |
-6 $ |
6 $ |
4 | 1 |
-10 $ |
6 $ |
5 |
1 |
-15 $ |
5 $ |
6 | 1 |
-21 $ |
3 $ |
7 | 2 |
-29 $ |
3 $ |
如您所见,通过设置更大的止盈,我们可以减少损失整个存款的机会。 但在这种情况下,当您有充分理由相信价格将在现在或不久的将来朝着预期的方向发展时,则应入场交易。 这意味着止盈与止损的比率大于 2 比 1,更适合在趋势方向或从范围边界向中间价回调时交易。
加仓之间的距离。 另一个尚未得以解决的问题是,如果价格朝向不利的方向,加仓的距离。 正确的方式是使用之前在图表上形成的级别。 但在这种情况下,交易之间的距离会不相等,并且计算新的成交量将更加困难。
因此,最好在成交之间使用相等的间隔,如上表所示。 为避免复杂的计算,距离可由图表网格确定。 如果仔细观察,可以看到范围边界通常位于正方格的边界处。
我们尝试从品种图表当中找到立即或稍后风险最小的开仓价位。 然后我们将在图表上绘制买入加仓交易的可能点数。
AUDCHF 做多交易。 空间足够 4 笔买入成交。 但如果价格走至更低,可以增加更多成交。 尽管图表指向朝下,但盈利与损失之比等于 1:1,价格可以在未来的第一笔成交时达到必要的距离。
CADCHF 做多交易。 状况类似,但价格甚至低于 AUDCHF。
GBPCHF 做多交易。 此处的价格非常接近最低价。
CADJPY 做多交易。 在这种情况下,最好等到价格向下移动一格,然后尝试执行买入操作。
USDZAR 做空交易:
马丁格尔不仅可用于长线交易。 任何范围内的品种交易,都可以划分为类似的成交级别。 赚取盈利的可能性一直持续到品种离开当前范围。 在短线范围内操作时,您可将盈亏比率设置为 3:1 或更高。
出于演示目的,此处设置了步数。 您可以使用更少的步数,在这种情况下,通过止损将整个交易链平仓的紧迫性降低。
例如,如果盈亏比为 3:1 且您在交易链中有 4 步,则您完成 2 笔正收益成交即可弥补不成功交易链的损失。
如果一条交易链只有 3 步,那么亏损就可以通过一笔盈利成交来弥补。 首笔成交先走错方向,但最终由止盈平仓。 如果它们立即朝着正确的方向前行,那么 2 笔成交就可弥补相同的损失。
由于 RevertEA 智能交易系统是早前为了测试逆转策略 (逆转:圣杯或危险的妄想? 和 逆转:减少最大回撤并测试其他市场,以及 逆转:将入场点形式化并开发手动交易算法) 而创建的,支持运用马丁格尔技术进行交易,我们尝试在自动模式下测试这种交易策略。
我们不设定允许 EA 入场交易的价格。 只要测试品种没有持仓,它就会执行入场。
EA 操作与上述示例的另一个不同之处在于它将使用止损。 即,如果价格走向错误的方向,EA 将之前的成交平仓,并以更好的价格开新仓。
智能交易系统设定。 我们为 RevertEA 的优化设置以下参数:
优化模式: M1 OHLC。 之后,将在 基于实际即时报价的每次即时报价 模式中另行测试最佳测试结果。 请参阅下面的盈利能力结果图表。
测试区间: 自 2006 年。
测试结果。 测试结果无法令人印象深刻。 只有布伦特原油展示出一个有趣的盈利图表。 在所有其他品种中,运用马丁格尔时若对第一笔开仓没有任何限制,则其结果并非是最佳解决方案。 另一方面,我们避免了总存款的亏损。
USDJPY 做多交易,止盈等于 1.9 * 止损,止损等于 100 点:
GBPAUD 做空交易,止盈等于止损,止损等于 120 点:
EURUSD 做空交易,止盈等于 1.3 * 止损,止损等于 110 点:
EURAUD 做空交易,止盈等于 1.6 * 止损,止损等于 80 点:
最后,我们测试布伦特原油做空交易,止盈级别等于 1.1 * 止损,止损为 200 点:
所有策略测试程序报告,以及含有测试参数的 SET 文件都附带于下。
本文中给出的所有研讨都是理论上的。 从测试结果可以看出,若无适当规则的马丁格尔自动交易并不能一直带来良好的利润。
然而,我相信更严肃的方法来开发基于马丁格尔的交易策略,包括以更恰当的价格入场开仓,可能有助于赚取一些利润。 与需要持续监控的其他系统相比,此类系统的优势在于您需要投入的交易时间最短。